海外压力释放，债市盘整延续

轻客之家 2023-03-14 骐邦 82166

　　3月13日，国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约收平。国债期货指数0.32，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日年化收益为8.03%，近60日年化收益为6.02%，近120日年化收益为3.71%，近240日年化收益为4.28%。

　　市场方面，截至收盘，沪指涨1.20%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.56%，北证50跌0.37%，两市全天成交额8394亿元，北向资金净买入27.70亿元，其中沪股通净买入15.59亿元，深股通净买入12.11亿元。

海外压力释放，债市盘整延续

　　资金方面，隔夜shibor报1.6140%，下跌21.50个基点；7天shibor报1.9590%，下跌5.40个基点；14天shibor报2.0090%，下跌7.10个基点；1月shibor报2.3710%，上涨0.70个基点；3月shibor报2.4980%，上涨0.10个基点。

　　2年期活跃CTD券为220028.IB，IRR为1.93%，5年期活跃CTD券为220016.IB，IRR为1.32%，10年期活跃CTD券为220017.IB，IRR为0.14%，目前R007约2.2331%。

　　现券方面：国债收益率曲线上行0.73-0.92BP（2Y、5Y和10Y期国债活跃券收益率分别上行0.73BP、0.92BP和0.76BP至2.44%、2.70%和2.87%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率1Y、3Y和5Y期分别下移0.68BP、0.83BP和0.69BP至2.82%、3.11%和3.35%；6M期上行0.42BP至2.69%）。

　　货币市场方面，3月13日银行间质押式回购市场共成交28亿元，增加1.52%。其中，隔夜收于1.80%，较前一交易日下跌10bp，7天收于1.97%，较前一交易日上涨7bp；中期方面，14天收于2.10%，与上一交易日持平；长期方面，1个月收于2.80%，较前一交易日上涨13bp。

（责任编辑：赵鹏 ）
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